A 发展趋势 波动率指数的概念是杜克大学的Robert Whaley博士创立的，1993年，Whaley提出了通过股票期权市场的 价格 来编制波动率指数的理论，同年，CBOE开始编制VIX指数，最初的波动率指数是基于标普100指数期权(OEX)，通过近月和次近月共8个看涨和看跌期权的隐含波动率来预估30天的波动率。 我们熟悉的股票指数是由成分股价格加权计算而来的，类似的，vix指数的“成分股”是 s&p500指数的期权，每一个期权的价格反映出市场对未来波动率的预期，如传统指数计算，vix 根据既定原则选定期权，并按照公式加权。 vix 指数编列的方式主要以s&p500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当vix指数越高时，表示投资人预期未来指数波动将加剧。 波动率指数（Volatility Index，VIX）芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为“恐惧指数”，衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。
VIX远月期货合约持续走高，暗示波动性仍将维持数月时间 提供者 Investing.com - 2020年4月9日. 英为财情Investing.com – 虽然美股近期反弹，但VIX期货价格显示，投资者押注美股将在今年年内保持大幅波动。
2020年3月4日 近五年VIX指数的周K线图VIX指数是芝加哥期权交易所用于衡量标准 指数（股票 代码：SPX）期权的波动率指标，根据期权隐含波动率与期权价格的 2020年4月3日 众所周知，股票指数是由成分股价格加权计算而来的。同样的，VIX指数是由S&P500 指数的期权组成，每一个期权的价格反映出市场对未来波动率的 2020年2月21日 VIX指数由近两个到期日所有虚值期权的价格剩余时间及虚值程度加权得到。 指数 VIX是对市场未来30天波动性预期的一种衡量方法，它也是股票 2020年5月5日 新的VIX指数以美国股票的核心指数标准普尔500®指数(SPXSM)为基础，通过聚合 SPX 看跌期权和看涨期权的加权价格来估计广泛的执行价格的 UVXY本身是看多VIX期货2倍的ETF，做空UVXY看涨期权就等同于做空VIX。 预期 年化波动率，通常可使用标普500指数的近月及邻月认购/认沽期权价格计算得出。 可以在市场上行销和销售，就像股票一样交易，但是结果发现，有时风险反而更高。 2020年3月18日 旧版VIX 的算法，现在仍然用在标普100 指数期权上，名称叫“VXO”。本文是严格 在风险中性概率度量下，我们知道时刻时股票的远期价格满足：.
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本文作者：管大宇期权学员 小C 前阵子管大在群内分享了一篇英文论文《VIX and VIX Futures Pricing Algorithms: Cultivating Understanding》，由于笔者的点赞成功地引起了管大的注意，于是接下了阅读理解并分享该论文要义的光荣使命。面对这个学习成长的好机会，我的内心激动如下所示： 由于论文 （在当前价格之上的行权价选择call，之下的选择put，就得到了两组虚值期权）。但市场实际经常与这个理论不符，所以有第二点理解如下。 像SPX这种exchange listed的期权是很多市场参与者公开报价的，也就是说期权价格反应了当前市场的供需状况。 2017年3月1日 对于股票期权来讲，如果标的现货价格25，行权价20的看涨期权的价格至少应为5； 显然这一约束对VIX期权失效。掌握VIX期权的关键一点是要明确 2019年12月10日 彼时VIX指数的编制较为简单粗暴：基于标普100指数对应的期权链，先计算“ 期权 的权重相等，相对简单粗暴也相对容易理解，但对股票市场波动的
2020年3月11日 对于愿意以较低现货价格购买股票的投资者而言，许多近期零溢价的1x2看跌价差 可以让盈亏平衡水平接近2018年的低点。目前的波动率意味着下个月
vix 指数编列的方式主要以s&p500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当vix指数越高时，表示投资人预期未来指数波动将加剧。 波动率指数（Volatility Index，VIX）芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为“恐惧指数”，衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。 本文作者：管大宇期权学员 小C 前阵子管大在群内分享了一篇英文论文《VIX and VIX Futures Pricing Algorithms: Cultivating Understanding》，由于笔者的点赞成功地引起了管大的注意，于是接下了阅读理解并分享该论文要义的光荣使命。面对这个学习成长的好机会，我的内心激动如下所示： 由于论文
我们熟悉的股票指数是由成分股价格加权计算而来的，类似的，vix指数的“成分股”是 s&p500指数的期权，每一个期权的价格反映出市场对未来波动率的预期，如传统指数计算，vix 根据既定原则选定期权，并按照公式加权。
2019年6月4日 芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)突显了市场的强烈恐慌。VIX是使用期权价格计算 的，包括看跌期权和看涨期权，标准普尔500指数的执行价格各不 2018年2月9日 韩冬表示，从上证50ETF期权角度来看，目前中国波指还未能充分发挥其代表性， 因为中国对冲风险工具较为有限，造成风险定价传导机制并不流畅， 2019年11月4日 VIX来自标准普尔500指数的期权价格。 种属性中，从期权的原理上解释了为什么 我们所理解的VIX和股票市场总是呈反向变动的说法是不正确的。 2017年9月25日 VIX又被称为“恐慌指数”，它测量通过股票指数期权价格表现的金融市场对不确定性 的敏感程度，即人们认为股市价值发生重大波动的概率。VIX水平 VIX指数(芝加哥期权权交易所波动率指数、Chicago Board Options ExchangeVolatility 但是VXX的价格却从2013年1月的121左右一路跌到了40-50 的位置。 VIX VIX : 恐慌指数又称芝加哥期权交易所VIX指数（CBOE Volatility Index），是芝加哥 期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含 2019年12月19日 这位神秘的投资者在每个周二以50美分左右的价格买入大约130000份1月到期行权 价在22美元的看涨期权合约，如果VIX指数从当前水平上涨