与前三篇报告不同的是，本篇报告我们将目光从选股策略转向了股指期货交易策略。我们将用结果表明，"高频世界的声音"，在cta领域同样能够奏出美妙的乐章。 持仓量的微观视角 持仓量，就其最深刻的意义而言，代表了市场多空分歧的严重程度。 高频交易员计划 我们设计了一个屡获殊荣 * 的交易计划，专为高成交量交易员提供最低的经纪佣金和先进的交易技术，同时还为所有客户提供功能全面的平台和最佳支持。 您可以根据每月交易的数量与频率来确定自己是普通投资者、活跃投资者还是高频交易员。 多品种 覆盖股票、基金、债券、期货等各个金融市场. 多分类 囊括基本资料、财务报告、股本信息、估值指标等各项指标. 多维度 市场维度、证监会维度、地域维度等不同角度的数据切片. 多频率 涵盖日频、周频、分时、秒级的高频数据，行情数据涉及历史数据和实时数据 知情交易商对交易有哪些影响？Glosten和Milgrom (1985 )的一个结论是，当有大量的知情交易商存在时，做市商会设立一个不合理的高价差来弥补自己的损
对hft（高频交易）比较感兴趣，这两天把董大牛的著作拜读了下，记点有用的信息，便于以后回顾。 本书的组织结构如下： 第一章描述行业背景，从宏观角度讲述 高频交易是做什么 的，以及它的 业务模式和商业逻辑 ，还包括一些理论研究方面的进展，希望让那些对
对hft（高频交易）比较感兴趣，这两天把董大牛的著作拜读了下，记点有用的信息，便于以后回顾。本书的组织结构如下：第一章描述行业背景，从宏观角度讲述高频交易是做什么的，以及它的业务模式和商业逻辑，还包括… 从高频数据到低频策略. 提及高频数据，直观的反应都是应该应用于高频交易，的确，纯粹的高频数据对于指导低频的投资策略是没有很大的意义的。因此，为了利用高频数据中的额外信息，需要对高频数据中的交易信号降频。 请注意, 在该策略的软件实现中, ColorStDev 设置中的强劲趋势、中等趋势和横盘数值应根据经验判定。我们将使用省缺值, 但出于方便起见, 我们来添加 使用趋势选项, 它可选择趋势类型进行交易 — 中等或是强劲 。这样, 我们不需要每次重新定义以下三个值, 而只 期货高频套利交易，可用于跨品种套利和跨期套利。它能量化套利交易决策，量化赢利空间； 系统通过数十套数学模型的海量运算，能快速、精确计算出覆 盖所有套利组合的套利机会和止盈幅度；并能有效控制风险，量化分配每次交易的资金。 第一步： 通过套利品种今日多空双方较量的结果， 必须强调的是，这本书是这张书单里唯一正确给出Top of Order Book（ToB）示例的一本。Order book是高频交易策略最核心的概念，不管你是想介绍交易策略，还是想说明高频交易的弊端，如果没有正确的ToB分析，一定是耍流氓。那么ToB长什么样呢？像这样：
请注意, 在该策略的软件实现中, ColorStDev 设置中的强劲趋势、中等趋势和横盘数值应根据经验判定。我们将使用省缺值, 但出于方便起见, 我们来添加 使用趋势选项, 它可选择趋势类型进行交易 — 中等或是强劲 。这样, 我们不需要每次重新定义以下三个值, 而只
研究高频交易有哪些好的参考书目？ - 知乎 关于高频交易的几种不同策略都有非常清晰的解释，前半部关于Quant Trading的讲解也非常精彩。如果想要对高频交易业务有一个全面，正确的理解，这本是必读的。 必须强调的是，这本书是这张书单里唯一正确给出Top of Order Book（ToB）示例的一本。 《从编程小白到量化宗师之路》---高频交易系统编写（纳秒级，多 …
中国期货市场高频交易的微观结构特征及实例. 内容简介. 围绕主题，龚博士会首先为大家介绍当前中国期货市场的高频交易情况，然后展开讨论微观结构特征（这些特征对于通过参数或机器学习方法预测期货价格至关重要），还将介绍一些高频交易战略示例
算法交易：制胜策略与原理 (豆瓣) - Douban 交易股票、etf、外汇及进行期货跨期套利、跨市套利等所用的均值回归策略； 股票及期货的动量的四大推动力，以及可以提取时间序列及横截面动量的策略； 基于高频交易、委托单动向、杠杆etf、新闻事件和情绪的新型动量策略； 基于凯利公式的风险及资金 研究高频交易有哪些好的参考书目 兼听则明，让我们从两方面来研 … 兼听则明，让我们从两方面来研读。 支持高频交易： Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading: Rishi K. Narang 这是我看过的关于高频交易业务和策略讲的最清楚的一本书。作者本人就是资深业内从业者(Tradeworx co-founder）。关于高频交易的几种不同策 算法交易：制胜策略与原理_PDF电子书 7.3 etf基金的杠杆交易策略. 7.4 高频交易策略. 本章要点. 第8章 风险管理. 8.1 最优化的杠杆模式. 8.2 投资组合相关的风险比例之固化模式（cppi模式） 8.3 止损机制的解析. 8.4 风险指标. 本章要点. 结论. 参考文献. 作者简介. 网站简介. 编辑推荐
A industrial high-performance High Frequency Trading System by C++11, support CTP, Femas and so on. 基于C++11开发的量化交易平台，可实现CTP、飞马等平台的高频交易策略。 styleguide * HTML 0. Style guides for Google-originated open-source projects. zh-google-styleguide * Makefile 0. Google 开源项目风格指南
量价因子 - 结合价格和成交量构建选股策略 - 概述 本文以海通证券《选股因子系列研究(十二)——“量”与“价”的结合》的研究方法为模板，试图分析量价相关关系作为因子的效果： 将股票在短期内的量价走势分类为量价背离与量价同向，并通过量价相关性来衡量量价走势的背离与同向程度 按照 期指Level2 行情的价格发现研究及高频实战体会 - 豆丁网 期指Level2 行情的分布特征挂单深度方面，买卖各档的挂单深度基本对称，一档的挂单量大约占总挂单量的10%。价差方面，AskPrice1-BidPrice1 大约为0.26,其他相邻档的价差为0.2。日内效应方面，五档挂单总量没有呈现明显的趋势，总体上，中午前后时段挂单量减少，尾盘15:00 后挂单量达到全天的高点