提供股指期货定价模型研究文档免费下载，摘要:东方企业文化·封面文章2010年10月股指期货定价模型研究张振亚（山西财经大学，太原，030006）摘要：股指期货在证券市场上发挥着价格发现、套期保值、对冲风险、优化资产配置和活跃股票现货市场等重要作用。 人们通常利用股指期货定价偏差，通过买入（卖空）股指期货标的指数成分股并同时卖出（买入）股指期货，来获得无风险收益； 由于股指期货保证金交易，只要判断方向正确，就可能获得很高的收益； 通常情况下，人们会使用套期保值来管理股票投资风险。 股指期货 国债期货 股指 投资者对冲波动率变动风险，并为其交易和制定避险策略提供参考；二是预期波动率是场内股指期权及相关衍生品定价的关键参数，而波动率指数对确定这一定价参数提供了重要依据，同时也为场外权益类衍生品定价提供参考；三是 股指期货100问(1-8)：股指期货的基础和定价 2007年03月30日13:50 [ 我来说两句 ] [字号： 大 中 小 ] 来源：搜狐证券 69511486（股指期货群） 158968638（黄金群） 145930167（钢铁群） 42941643（铜-铝1） 186750572（铜-铝2） 81840197(豆类棕榈油) 期货日报 期货日报网 版权所有 豫公网安备 基于b—s模型和二叉树模型的期权定价比较 2019年3月11日，港交所宣布已经跟msci签署授权协议，即将联手推出msci中国a股股指期货，境外资金定价权有望进一步提升。我国股指期货市场的进一步放开有助于我国金融机构更好应对全球金融市场的竞争格局（外资金融机构在加大对国内市场的布局），也给国内
在这部分我们发展了一个股指期货定价模型在如下简单假设下： （1）资本市场是完全的；没有税收或交易成本，不限制卖空，以及资产是完全可分割的。 （2）无风险借贷利率是一样的并且是常数。 （3）没有 …
通过对股指期货定价理论的研究，投资者可以解读股指期货的合理价格.把握住无风险的套利机会，进行套期保值。当然.这里的定价理论只是众多理论中的一种，投资者可以深人的研究，选择更加合理的定价理论来获得股指期货的理论价格。 你好，股指期货结算价包括当日结算价和交割日结算价。1、交割日结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。2、当日结算价是当日最后一个小时的成交价格按照交易量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。 还有人猜想，"股指期货"升贴水可能是机构操纵股指期货脱离现货指数，机构从中获利。自2010年4月16日股指期货上市以来，股指期货贴水升水的状态便一直长期存在，这也说明了股指期货升贴水的出现并没有任何特殊之处。此外，深300指数和股指期货的波动基本同步。 前言：本文介绍如何在一个量化策略的基础上使用股指期货进行对冲，以此抵消系统性风险，并获得策略的超额收益。Alpha 对冲背景作为普通的投资者，大部分投资者都会选择基金这一投资渠道。而面对眼花缭乱的基金产品… 期货首页>全国期货开户>期货开户常见问题> 股指期货定价 发布时间：2014-04-01 21:09 本栏目为你提供股指期货定价信息：1、影响股指期货定价的因素有哪些？ 按照原有的股指期货定价公式，股指期货价格将位于"无套利区间"的上边线附近，而不是这个区间的中间。显然，这是有利于股指期货空方而不利于多方的定价模式。 按照原有的股指期货定价公式，股指期货的理论价格将高于现货价格。这是由于原有公式仅仅考虑了股指期货空方套利者的持有
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股指期货开户策略 股指期货大家谈 股指期货启动 16日挂牌交易 股指期货4月16日正式上市 聚焦a股股指期货首个交割日 2010年终策划：股指期货破冰之旅 郑重声明：东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。 股指期货有杠杆吗？股指期货是有杠杆的。股指期货的杠杆是保证金比例的倒数，比如10%的保证金比例，那么杠杆就是十倍。股指期货的门槛是五十万，手续费到万0.2323。 股指期货有杠杆吗？股指期货是有杠杆的。股指期货的杠杆是保证金比例的倒数 通过对股指期货定价理论的研究，投资者可以把握股指期货的合理价格，进行套期保值，把握无风险的套利机会。当然，这里的定价理论只是众多理论中的一种，投资者可以深入的研究，选择更加合理的定价理论，来获得股指期货理论价格。 作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。 对股票指数期货进行理论上的定价，是投资者做出买入或卖出合约决策的重要依据。 股指期货的特点和功能决定了股指期货市场具有风险规模大、涉及面广，具有放大性、复杂性与可预防性等特征。股指期货作为一种金融衍生产品，其交易受到现货市场和期货市场的影响有其复杂性。
股指期货合约的理论定价-期货学习-西部汇市
对股票指数期货进行理论上的定价，是投资者做出买入或卖出合约决策的重要依据。股指期货实际上可以看作是一种证券的价格，而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组合。 换句话说，在上述股指期货价格下，投资者无风险套利不会成功，因此，这个价格是合理的股指期货合约价格。 由此可见，对指数期货合约的定价(f)主要取决于三个因素：现货市场上的市场指数(i)、得在金融市场上的借款利率(r)、股票市场上股息收益率(d)。即： 对股票指数期货进行理论上的定价，是投资者做出买入或卖出合约决策的重要依据。股指期货实际上可以看作是一种证券的价格，而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组合。同其它金融工具的定价一样，股票指数期货合约的定价在不同的条件下也会出现较大的差异。 您好，股指期货的定价自然是有机构和投资者决定的 国债期货怎么定价、国债期货如何定价？ 是目前很多即将参与国债期货投资者关心的问题之一，国债期货定价模型主要从国债期货的基本要素除非，采用无风险定价原理计算国债期货的理论价格。
无套利定价原理，股指期权定价_正点财经
第 30卷 第 3期 哈尔滨师范大学自然科学学报 NATURAL SCIENCES JOURNAL OF HARBIN NORMAL UNIVERSITY 股指期货障碍期权的定价水 张 捷，王玉文 (哈尔滨师范大学) 【摘 要】讨论以股指期货为原生资产的障碍期权的定价问题，利用Girsanov 定理定义了等价鞅测度，在此测度下用鞅方法给出了股指期货障碍期权价值的 股指期货的定价 - 豆瓣 在这部分我们发展了一个股指期货定价模型在如下简单假设下： （1）资本市场是完全的；没有税收或交易成本，不限制卖空，以及资产是完全可分割的。 （2）无风险借贷利率是一样的并且是常数。 （3）没有 … 股指期货合约的理论定价-期货学习-西部汇市 股指期货的理论价格是进行套利交易的基础。严格地说，对股票指数期货进行理论上的定价，是投资者做买入或卖出合约决策的重要依据。股指期货实际上可以看作是一种证券的价格，而这种证券就是这种指数所涵盖的股票所构成的投资组合。 华泰期货股指期货基差专题（二） ——调整后的基差定价模型